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不要轻易做量化交易

2020-01-02 16:44:00

近乎完美的量化交易,那还等什么?还不快充充充?

什么是量化交易?

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

不要轻易做量化交易

利用大数据和策略做交易,不会被不靠谱的人为情绪所影响。这听上去也太靠谱了吧,市面上的大部分量化团队也是这么对外宣称的。

量化团队会告诉你量化的优点:年化(月化)收益稳定、回撤小、自动化交易、涨跌都有赚、收益上不封顶、亏损有限等等。

如果真的如量化团队所说,近乎完美的量化交易,那还等什么?还不快充充充?

我要提醒各位,别着急充钱,这个事还不一定真的靠谱。

不要轻易做量化交易

市面上那么多量化团队,都有一套或者多套的量化策略,这些量化策略全部都是人为设定的,甚至有很多都是互相冲突的,那么互相冲突的量化策略怎么可能都赚钱呢?

好的量化策略就像是市场中的bug,当你找到这个bug并且开始盈利的时候,别人也发现了这个bug,都跑过来使用这套策略,这个策略就瞬间失效了,搞不好可能还会开始亏损。

耳听为虚,眼见为实。很多量化团队会把自己的历史月收益率拿出来给用户看,这是实实在在的数据,做不了假,但是他们不会把资金规模拿出来给显示,通常情况下,收益率高则代表资金量小。

不要轻易做量化交易

很简单的逻辑,要是这么高的收益率能够承受很大的资金规模,那量化团队出来宣传干嘛?想尽一切办法贷款来做,找银行就行了,贷款的利息肯定没这个收益率高嘛。

如果只谈收益率高,这个很明显就是耍流氓。用1元或者2元买副手套去工地搬一天砖,日收益率高达10000%以上,一天几百倍的稳定回报,这样的收益率你喜欢吗?

顶级的量化团队不会吸纳别人的钱,他们闷声发大财不香吗?赚的钱都是自己的。

好一点儿的量化团队吸纳别人的钱进来是赚点管理费或者手续费,他们还会努力为客户着想,随时改变量化策略,客户赚得多,他们也就赚得多。

差一点的量化团队吸纳别人的钱就是为了对抗风险,甚至把用户的钱跟自己的交易策略对着开单,为的就是刷单,刷更多的手续费返佣。反正想的是自己多赚,客户少赚。

最坏的量化团队吸纳别人的钱,哦,不,他们都不能叫做量化团队,因为用户充来的钱,那可全部就是收益了,进来的钱甭想提出去。典型的就是打着量化交易的旗帜,实则资金盘的Plustoken和youbank等。

我跟几个朋友研究出几套策略,真实跑过量化交易,除了收益率不稳定以外,服务器故障、掉线等等问题也是层出不穷,搞不好真的亏很多钱,并不是想象中的那么美好。

有一次就是因为服务器出了问题,我们的资金损失了1个BTC,这个损失得跑很长时间可能才会赚回来。这是血和泪的教训。

当然,很多量化团队不会让你直接充钱给他们,只需要提供交易所的API就可以了,虽然钱不会被“卷走”,但仍需要注意风险,也就是我前面提到的量化团队是否会把你的钱拿来做风险对冲?

说了这么多,不建议参与量化交易的愿意无非就是这两点:1,量化团队不可控,特别是道德层面;2,风险依然很大,交易伴随着风险,不会因为是机器交易风险就会自动减少。

交易的核心问题非常多,做好交易非常难,我们灯塔社区愿意成为广大交易者的“灯塔”,让交易者在交易市场中不再被表象迷惑,不在看不清的道路中迷路。

灯塔社区的课程分为初级、中级、高级三个等级,每个等级都上线了相应的课程,添加助理就能获取全部内容,还有更多的课程在筹备上线中,敬请期待。

1月2日策评

灯塔社区—江哥

BTC

比特币还是在周五晚上冲上7320之上后,立刻反转直下。这里短线还是没有能够跌破7100,但是总体上下跌来说已经很明显,但是在,没有跌破7100的情况下切勿追空,这里磨时间,一样可来一个反转。

不要轻易做量化交易

ETH

以太坊的走势周五也是跳了水,但是之后反转的力度又比比特币来的大来得快。目前短线还是节点上震荡,这里不太适合追空,但是不要轻易抄底。只有在节点附近才可以去博一个买单否则空间继续持有。

不要轻易做量化交易

BCH

比特币现金的走势是短线内各种走弱,就目前的位置在节点附近,但是这个节点如果没有好的表现,是大概率守不住的。

LTC

辣条的走势短线走的有点弱,波段来说还是没有完全的破位。这里大的方向来说还是比较坚挺的。但是需要注意的是现在比特币弱了,所以对于这个币而言,还是跟比特币一样短线高空是最安全的。

EOS

短线走弱,超短可能会来一个弱势的反弹,所以在短线操作上不要追空,反弹完毕再空就行。

XRP

瑞波币就是把价格往下压就行了,原因直播解释过,压下去就有戏。

发文时,比特币价格:$7119

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