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一图读懂全球加密通证量化基金行业的现状和趋势

2019-05-08

全球加密资产市场总市值高达1800亿美元,近一年来场内交易总量突破68万亿美元,参与加密资产量化交易的数字基金资产规模较2016年增长了75.5倍。

一、市场概况

1.  全球加密资产市场总市值高达1800亿美元,近一年来场内交易总量突破68万亿美元,参与加密资产量化交易的数字基金资产规模较2016年增长了75.5倍,而数字货币趋势类策略收益超过了其他类型的量化策略以及传统资产市场交易。

2. 与美股、石油、天然气、黄金等相比,比特币呈现出高风险、高收益特性,并与这些传统资产相关性较弱。

二、策略演变

1. 2013~2016年:加密资产主要为挖矿者持有,市场以信仰者价值投资为主;

2. 2016~2017上半年:交易所套利;

3. 2017下半年~2018上半年:CTA、打折套利、单向套利;

4. 2018年下半年以来:套利、CTA策略。

三、基金分布

量化交易正逐渐被市场所接受。过去一年,加密资产的量化策略平均收益好于传统市场表现,其中数字货币趋势类策略表现最优。而从全球范围内来看,从事量化策略交易的数字基金主要集中在美国(372家)和中国(212家)。

四、量化产品

1. 加密通证量化基金于2017年-2018年大规模进入市场;

2. 目前,市场上以币本位计价的加密资产量化产品占到了71.8%;

3. 大多数主流量化基金产品的规模不超过1000BTC;

4. 选择在OKEx(28.21%)和BitMex(28.21%)进行量化交易的基金产品最多。

详情请阅读下图:

一图读懂全球加密通证量化基金行业的现状和趋势

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